Download do resumo gráfico da régua de sensibilidade ao risco climático da FEBRABAN – Camada 2 por Cliente em https://www.b3bee.com.br/site/wp-content/uploads/2023/08/B3Bee-Regua-Sensiblidade-Febraban-2-Clientes-Macro-v1.pdf.
Em continuidade aos artigos anteriores https://www.b3bee.com.br/site/2023/08/16/regua-de-sensibilidade-ao-risco-climatico-febraban/ e https://www.b3bee.com.br/site/2023/08/17/regua-sensibilidade-risco-climatico-febraban-camada-1-setor-cnae/, a camada 2 corresponde à avaliação considerando o risco climático atribuído a cada cliente.
Etapa 1 – Obtenção de dados
Obter informações necessárias para o cálculo, tais como a relação da planilha de Taxonomia Verde (ver https://portal.febraban.org.br/paginas/1103/pt-br/#), base de crédito com os valores, prazos e respectivos setores CNAE dos clientes dessa base, além do valor do nível I do PR.
Simulamos a partir da base do cadoc 3040 SCR, uma lista auxiliar contendo clientes e seus respectivos códigos de setor CNAE, além do CADOC 2061 DLO para obtenção do valor do nível I do PR.
Apuração da natureza das atividades
Também é necessário o código no nível de subclasse de cada cliente (todos os 7 dígitos do código do setor CNAE), pois a taxonomia verde possui avaliações por subclasse CNAE.
Essa avaliação de exposição ao risco climático será atribuída diretamente ao cliente considerando o critério de natureza de suas atividades.
Apuração dos demais fatores primários
A partir da base de crédito, para cada cliente, apurar prazo médio de suas operações, seu total de valores de crédito e percentual de quanto ele representa em relação ao nível I do PR.
Etapa 2 – Conversão das variáveis contínuas em variáveis discretas da régua
O resultado inicial do cálculo é um valor ou percentual, sendo variáveis contínuas. Convertê-los em variáveis discretas conforme cada respectiva régua, a fim de classificá-los nos fatores primários, por meio de agrupamento de faixas de valor ou percentual.
Etapa 3 – Vincular cada fator na matriz
A partir dos fatores primários convertidos em suas respectivas réguas de três variáveis discretas, eles serão base do eixo x (natureza das atividades) ou eixo y (rating de crédito) de uma matriz (relevância), por exemplo.
Etapa 4- Consolidação sucessiva
Essa combinação x e y da matriz, por sua vez, será convertida em outra régua de três variáveis discretas, pois elas serão o eixo x (relevância) ou eixo y (proporcionalidade) da próxima matriz (sensibilidade), sucessivamente até o mais alto nível de consolidação da régua.
Maiores detalhes dessa dinâmica, amplamente exemplificada na Régua Multissetorial de Sensibilidade ao Risco Climático no link https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/R%C3%A9gua%20de%20Sensibilidade%20ao%20Risco%20Clim%C3%A1tico%20-%20V_2-%202022.pdf.
Demais estudos de sustentabilidade da FEBRABAN: https://portal.febraban.org.br/pagina/3085/43/pt-br/estudos-sustentabilidade-2019
Essa e outras publicações com o tema Risco Social, Ambiental e Climático em https://www.b3bee.com.br/site/category/esg_rsac/ e https://www.b3bee.com.br/site/category/cadoc/esg2030/.
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Yoshio Hada: sócio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas às instituições financeiras nos temas de Modelagem RSAC, dados abertos (Demonstrações Financeiras, Pilar 3, GRSAC e Canais de Atendimento), CADOC’s (DLI 2062, COS 40XX, Saldos Diários 4111, 5011, ETF 80XX, DF 9011/9061, SVR 9800, ESG DRSAC 2030, RCP 4076, Pagamentos do Varejo e Canais de Atendimento 6209), FGC405, conversão de layouts (ETL), controle de limites, calendário de obrigações acessórias ou rotinas administrativas, validação e envio de CADOCs.