{"id":429,"date":"2018-04-16T05:58:02","date_gmt":"2018-04-16T08:58:02","guid":{"rendered":"http:\/\/b3bee.com.br\/site\/?p=429"},"modified":"2021-12-28T18:33:40","modified_gmt":"2021-12-28T21:33:40","slug":"resolucao-4-557-modelagem-e-identificacao-de-riscos-integrados-parte-2-grafos-gri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2018\/04\/16\/resolucao-4-557-modelagem-e-identificacao-de-riscos-integrados-parte-2-grafos-gri\/","title":{"rendered":"Resolu\u00e7\u00e3o 4.557-Modelagem e identifica\u00e7\u00e3o de riscos integrados-parte 2-Grafos GRI"},"content":{"rendered":"
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Modelagem e identifica\u00e7\u00e3o de riscos integrados-parte 2-Grafos GRI<\/figcaption><\/figure>\n

No modelo segregado, o gerenciamento de riscos era conduzido por especialistas de cada categoria. A partir da resolu\u00e7\u00e3o 4.557\/17<\/a>, a integra\u00e7\u00e3o desses riscos estimula um trabalho alinhado aos novos tempos de uma sociedade altamente conectada: compartilhamento de conhecimento, multidisciplinaridade e vis\u00e3o hol\u00edstica (*).<\/p>\n

Uma sugest\u00e3o para iniciar esse gerenciamento \u00e9 pelo SWOT<\/a> e estudo da Cadeia de Valor<\/a> da organiza\u00e7\u00e3o, produtos e servi\u00e7os oferecidos, processos e recursos envolvidos, bem como stackeholders <\/em>que justifiquem a exist\u00eancia de toda essa estrutura. Assim, os riscos mais representativos de sua miss\u00e3o estar\u00e3o identificados e automaticamente priorizados.<\/p>\n

O formato simplificado do diagrama de Ishikawa<\/a> ou \u2018espinha de peixe\u2019 une diversas causas numa \u00fanica consequ\u00eancia. Algumas varia\u00e7\u00f5es interligam causas prim\u00e1rias com secund\u00e1rias que por sua vez se conectam a uma consequ\u00eancia. Outras ainda associam a categorias. Nossa sugest\u00e3o \u00e9 mais uma outra varia\u00e7\u00e3o na sua utiliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Apenas para efeito did\u00e1tico e entendimento do racioc\u00ednio, com margem a diferentes modelagens poss\u00edveis sobre o mesmo assunto, exemplificaremos diagramas de alguns riscos individualmente, integrando-as em futuros artigos.<\/p>\n

Exemplo 1-Risco socioambiental e m\u00faltiplas causas para o mesmo risco<\/strong><\/p>\n

Num mapeamento de risco simplificado no formato \u2018linha de planilha\u2019, como o exposto na parte 1<\/a> desse artigo, uma probabilidade \u00e9 relacionada a um impacto por vez, resultando num n\u00edvel de risco. Na modelagem proposta abaixo, \u00e9 poss\u00edvel relacionar duas causas (azul) com uma consequ\u00eancia (laranja). Cada causa poder\u00e1 possuir seu diferente peso relativo no impacto de uma consequ\u00eancia. O risco (preto) ter\u00e1 seu n\u00edvel calculado a partir das probabilidades ponderadas das causas e impacto da consequ\u00eancia.<\/p>\n

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Nesse simplificado exemplo, supondo uma carteira concentrada totalmente em empr\u00e9stimos a empresas do setor madeireiro, o peso do risco da conjuntura desse segmento de atividade numa eventual multa do Ibama contribuiria com 100%. Como nenhum cliente atua numa regi\u00e3o de florestas protegidas, o peso relativo dessa causa seria zerado, mas mantida para efeito de modelagem e \u2018ser lembrado\u2019 quando algum novo cliente operar nessas condi\u00e7\u00f5es, com respectiva revis\u00e3o de seu peso percentual sobre a consequ\u00eancia.<\/p>\n

Exemplo 2-Risco de mercado nos passivos<\/strong><\/p>\n

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Supervaloriza\u00e7\u00e3o de passivos – probabilidade de oscila\u00e7\u00e3o nos \u00edndices de infla\u00e7\u00e3o e de varia\u00e7\u00e3o cambial modeladas como causas independentes entre si, s\u00e3o combinadas ao convergirem para uma consequ\u00eancia de aumento dos passivos proporcional ao portf\u00f3lio de moedas e indexadores utilizados. Nesse caso de impacto \u00fanico, consequ\u00eancia e risco tendem a ter semelhante descri\u00e7\u00e3o. Futuramente exemplificaremos m\u00faltiplas consequ\u00eancias afetando um risco. Os percentuais do exemplo hipot\u00e9tico indicam que n\u00e3o h\u00e1 passivo atrelado a \u00edndices de infla\u00e7\u00e3o, mas totalmente em moeda estrangeira.<\/p>\n

Exemplos 3-Risco de mercado nos ativos e reaproveitamento das mesmas causas<\/strong><\/p>\n

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Valoriza\u00e7\u00e3o de ativos \u2013 nesse exemplo, com hipot\u00e9tica posi\u00e7\u00e3o total tamb\u00e9m em moeda estrangeira, destacamos o reaproveitamento das mesmas causas identificadas no risco dos passivos tamb\u00e9m aqui no risco dos ativos, com a possibilidade de aplica\u00e7\u00e3o de diferentes pesos e efeitos inversos. Exemplificando, a probabilidade de valoriza\u00e7\u00e3o do d\u00f3lar \u00e9 a mesma. Ela sendo uma causa \u00fanica, no entanto, impactar\u00e1 de forma prejudicial aumentando a d\u00edvida (risco nos passivos), e simultaneamente aumentar\u00e1 ativos de forma ben\u00e9fica \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o (risco nos ativos). Os pesos podem ser atribu\u00eddos por outros fatores conforme a \u00f3tica da organiza\u00e7\u00e3o, nesse exemplo sendo determinante a propor\u00e7\u00e3o dos indexadores das carteiras de passivo e ativo em suas respectivas consequ\u00eancias.<\/p>\n

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Hipervalorizar\u00e3o dos ativos \u2013 idem, cadastrado como outro cen\u00e1rio de risco segregado para exemplificar sua liga\u00e7\u00e3o com um risco de cr\u00e9dito.<\/p>\n

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Desvaloriza\u00e7\u00e3o dos ativos \u2013 a mesma causa que beneficia sob \u00f3tica do risco de valoriza\u00e7\u00e3o de ativos atrelados em moeda estrangeira tamb\u00e9m pode gerar hipot\u00e9tica desvaloriza\u00e7\u00e3o na posi\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es. Destacamos, portanto, as mesmas causas serem vinculadas a 4 riscos simultaneamente, mas com diferentes pesos e efeitos sobre cada consequ\u00eancia.<\/p>\n

Exemplo 4-Risco de cr\u00e9dito e modelagem antecipando estudo de novos produtos<\/strong><\/p>\n

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Seguindo o exemplo acima, causas com pesos zerados parametrizados podem ser aplicados pela institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o atuar nesse segmento ou regi\u00e3o desses clientes. Mas mant\u00ea-las mapeadas permitem \u2018serem lembradas\u2019 num estudo de novos produtos ou revis\u00e3o de pol\u00edticas de concess\u00e3o de cr\u00e9dito. Mudando tais cen\u00e1rios, os pesos dessas causas podem sofrer nova avalia\u00e7\u00e3o para realinhamento.<\/p>\n

Exemplo 5-Risco operacional e um risco simples de causa e consequ\u00eancia \u00fanica<\/strong><\/p>\n

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Exemplo de uma causa de potencial fraude no processo de concess\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/p>\n

Abordagem Grafos GRI<\/strong><\/p>\n

Adotamos internamente o termo abordagem Grafos GRI (Grafos de Riscos Integrados) para resumir nossa proposta:<\/p>\n