{"id":2476,"date":"2024-11-29T11:28:57","date_gmt":"2024-11-29T14:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/?p=2476"},"modified":"2024-11-29T12:14:33","modified_gmt":"2024-11-29T15:14:33","slug":"dro-gro-rwaopad-hipotetico-2028-para-o-segmento-s3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/11\/29\/dro-gro-rwaopad-hipotetico-2028-para-o-segmento-s3\/","title":{"rendered":"DRO GRO: RWAOPAD hipot\u00e9tico 2028 para o segmento S3"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"894\" height=\"593\" data-id=\"2482\" src=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/180-rwaopad-s3-2028.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2482\" srcset=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/180-rwaopad-s3-2028.png 894w, https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/180-rwaopad-s3-2028-300x199.png 300w, https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/180-rwaopad-s3-2028-768x509.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p>Continua, nesse <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/180-rwaopad-s3-2028.pdf\">PDF<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Institui\u00e7\u00f5es financeiras, o novo RWAOPAD vigente a partir de 2025 deixou de oferecer as tr\u00eas abordagens do c\u00e1lculo atual (AIB, APAS e APA detalhado em <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2022\/07\/15\/basileia3-dlo-cadoc-2061-risco-operacional-rwaopad\/\">Abordagem padronizada at\u00e9 2024<\/a>), conforme artigo anterior <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/11\/22\/dro-gro-novo-rwaopad-maior-que-a-atual\/\">Nova Aloca\u00e7\u00e3o de Capital por Risco Operacional RWAopad ser\u00e1 maior que a atual<\/a>? sobre onde a maior abertura em linhas de neg\u00f3cio dava alguma margem de redu\u00e7\u00e3o nessa aloca\u00e7\u00e3o de capital para cobertura de riscos operacionais.<\/p>\n\n\n\n<p>Mantido o n\u00edvel de opera\u00e7\u00f5es inalterado, algumas redu\u00e7\u00f5es dependem de dois fatores (baixe o PDF um <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/B3Bee-Res-BCB-356-rwaopad-mapa-v2.pdf\">mapa completo do novo c\u00e1lculo<\/a><strong>):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>O BIC (Indicador de neg\u00f3cios ponderado), que por sua vez depende da ordem de grandeza do BI (Indicador de neg\u00f3cios), cuja pondera\u00e7\u00e3o \u00e9:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>12% para BI at\u00e9 R$5 bilh\u00f5es, inclusive;<\/li>\n\n\n\n<li>15% para BI maior que R$5 bilh\u00f5es at\u00e9 R$150 bilh\u00f5es inclusive; ou<\/li>\n\n\n\n<li>18% para BI maior que R$150 bilh\u00f5es.<\/li>\n\n\n\n<li>Como o BI \u00e9 proporcional ao volume e natureza dos neg\u00f3cios, sua redu\u00e7\u00e3o depende da linha de produtos e servi\u00e7os, uma decis\u00e3o mais estrat\u00e9gica e de rentabilidade.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>2-O ILM (Multiplicador de Perdas Internas), cujo fator:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Para o segmento S1 e S2: calculado a partir do LC (componente de perdas operacionais).<\/li>\n\n\n\n<li>Para o segmento S3 e S4: fixo como 1.<\/li>\n\n\n\n<li>A partir de 2028, o segmento S3 poder\u00e1 calcular mediante autoriza\u00e7\u00e3o do regulador, caso a caso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>(*) Hip\u00f3tese da ilustra\u00e7\u00e3o: Se me permitem uma simula\u00e7\u00e3o (me corrijam, se meus c\u00e1lculos enferrujados com logaritmo estiverem incorretos), uma institui\u00e7\u00e3o financeira S3 conseguindo essa autoriza\u00e7\u00e3o em 2028, com BI de at\u00e9 R$5 bilh\u00f5es e perdas l\u00edquidas operacionais por evento abaixo de R$500 mil cuja soma comp\u00f5e o LC, conseguiria reduzir o ILM de 1 para 0,541 na melhor das hip\u00f3teses com LC=0, baixando seu RWAOPAD de 1,5 do BI para 0,8115 do BI, quase a metade de sua aloca\u00e7\u00e3o de capital, conforme ilustrado. Teria redu\u00e7\u00f5es menores na propor\u00e7\u00e3o de ter mais perdas acima de R$500 mil por evento, pois aumentaria seu LC.<\/p>\n\n\n\n<p>Sob \u00f3tica de otimiza\u00e7\u00e3o do capital, \u00e9 importante acionarmos planos de a\u00e7\u00e3o com o objetivo de usufruirmos dessa redu\u00e7\u00e3o na medida que o <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/11\/22\/dro-gro-novo-rwaopad-maior-que-a-atual\/\">Redutor progressivo do RWAOPAD<\/a> de 2025 a 2027 for zerado a partir de 2028. Mas essa redu\u00e7\u00e3o est\u00e1 atrelada \u00e0 melhoria na qualidade sob \u00f3tica de gest\u00e3o de riscos operacionais, assunto que trataremos na pr\u00f3xima publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Assine nosso boletim informativo para receber notifica\u00e7\u00f5es por e-mail a cada nova publica\u00e7\u00e3o sobre esses temas relacionados em <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/build-relation\/newsletter-follow?entityUrn=7261862982677110784\">newsletter DRO GRO<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Mais sobre esse assunto na categoria <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/dro-gro\/\">https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/dro-gro\/<\/a> de nosso blog.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>#BC #DRO #GRO #CADOC #RO #riscooperacional #resolu\u00e7\u00e3o356 #resolu\u00e7\u00e3o4557 #controlesinternos #riscodeti #compliance #riscoregulatorio #auditoria #contabilidadebancaria #banco #institui\u00e7\u00e3ofinanceira #rwaope #rwaopad <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Yoshio Hada: s\u00f3cio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras nos temas de Gest\u00e3o do Risco Operacional, Mapeamento de Processos, Modelo Interno de RSAC, Dados Abertos (Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras, Relat\u00f3rio do Pilar 3, Relat\u00f3rio do GRSAC e Canais de Atendimento), CADOC (DRO 5050, DLI 2062, COS 40XX, Saldos Di\u00e1rios 4111, 5011, ETF 80XX, DF 9011\/9061, SVR 9800, DRSAC 2030, RCP 4076, Pagamentos do Varejo e Canais de Atendimento 6209), FGC405, Convers\u00e3o de layouts (ETL), Calend\u00e1rio de Obriga\u00e7\u00f5es Acess\u00f3rias ou Fluxos de Execu\u00e7\u00e3o, Valida\u00e7\u00e3o e Envio de CADOC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Simulando redu\u00e7\u00e3o do RWAopad para S3 em 2028 conforme algumas hip\u00f3teses.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2482,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[464],"tags":[64,307,18,76,179,468,331,458,457,353,467,227,390,254,402,466,255,455],"class_list":["post-2476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dro-gro","tag-auditoria","tag-banco","tag-bc","tag-cadoc","tag-compliance","tag-contabilidadebancaria","tag-controlesinternos","tag-dro","tag-gro","tag-instituicaofinanceira","tag-resolucao356","tag-resolucao4557","tag-riscodeti","tag-riscooperacional","tag-riscoregulatorio","tag-ro","tag-rwaopad","tag-rwaope"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2476"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2476\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2485,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2476\/revisions\/2485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}