{"id":2330,"date":"2024-06-27T10:11:27","date_gmt":"2024-06-27T13:11:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/?p=2330"},"modified":"2024-06-27T10:27:08","modified_gmt":"2024-06-27T13:27:08","slug":"excecoes-drsac-2030-nova-lista-de-criticas-bc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/06\/27\/excecoes-drsac-2030-nova-lista-de-criticas-bc\/","title":{"rendered":"DRSAC 2030: Essas exce\u00e7\u00f5es se aplicam ao seu cen\u00e1rio?"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"451\" src=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/164-Motivo-lista-validacao.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2331\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/164-Motivo-lista-validacao.png 735w, https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/164-Motivo-lista-validacao-300x184.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Institui\u00e7\u00f5es financeiras S3 e S4: Essas exce\u00e7\u00f5es se aplicam ao seu cen\u00e1rio? <\/p>\n\n\n\n<p>Talvez elas tenham sido o motivo da elimina\u00e7\u00e3o de algumas valida\u00e7\u00f5es na rec\u00e9m-publicada lista de cr\u00edticas na valida\u00e7\u00e3o do CADOC 2030 DRSAC, dispon\u00edvel em <a href=\"https:\/\/www.bcb.gov.br\/content\/estabilidadefinanceira\/Leiaute_de_documentos\/drsac2030\/Criticas-Validacao-DRSAC.xlsx\">https:\/\/www.bcb.gov.br\/content\/estabilidadefinanceira\/Leiaute_de_documentos\/drsac2030\/Criticas-Validacao-DRSAC.xlsx<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da inclus\u00e3o de algumas valida\u00e7\u00f5es alinhadas \u00e0 instru\u00e7\u00e3o de preenchimento num processo de melhoria cont\u00ednua, essa nova vers\u00e3o causou surpresa em outras eliminadas, onde mencionamos o que era validado e poss\u00edveis hip\u00f3teses para n\u00e3o serem mais aplicadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Valida\u00e7\u00f5es eliminadas (nem todas as valida\u00e7\u00f5es s\u00e3o erros, podendo ser questionamentos a serem esclarecidos ao regulador), onde citamos um cen\u00e1rio hipot\u00e9tico da exclus\u00e3o dessa valida\u00e7\u00e3o que pode ser aplicado ao seu caso<strong>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1-Nenhuma avalia\u00e7\u00e3o de fatores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Valida\u00e7\u00e3o: \u201cA avalia\u00e7\u00e3o consolidada deve refletir a avalia\u00e7\u00e3o dos fatores. Pelo menos 1 fator de risco (tipo 02, &#8230; 99) deve ser avaliado sempre que houver avalia\u00e7\u00e3o consolidada. Caso a avalia\u00e7\u00e3o consolidada se baseie em fatores distintos daqueles discriminados no leiaute (tipos de risco na guia Anexos), a avalia\u00e7\u00e3o de fator deve ser informada em &#8220;Outros Fatores&#8221; (tipo 99).\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o hipot\u00e9tica da exclus\u00e3o dessa valida\u00e7\u00e3o: Al\u00e9m dos fatores de risco, h\u00e1 outras informa\u00e7\u00f5es relevantes que evidenciam o gerenciamento de RSAC, tais como medidas tomadas de mitiga\u00e7\u00e3o e agravantes (consulta a listas restritivas, por exemplo), classifica\u00e7\u00e3o da contribui\u00e7\u00e3o positiva da opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito ou TVM e respectivo saldo devedor, entre outros. Da\u00ed, mesmo que a institui\u00e7\u00e3o ainda n\u00e3o possua fator de risco avaliado, talvez fa\u00e7a sentido essas demais informa\u00e7\u00f5es serem reportadas no arquivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2-Avalia\u00e7\u00e3o inconsistente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Valida\u00e7\u00e3o: \u201cComo a metodologia de an\u00e1lise de risco explica dois registros com a mesma avalia\u00e7\u00e3o dos fatores e avalia\u00e7\u00e3o consolidada diferente?\u201d.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o: Apesar dos fatores de risco mais detalhados serem id\u00eanticos entre dois registros distintos (lembrando que podem ser no n\u00edvel de setor ou cliente ou opera\u00e7\u00e3o), eles podem ter passado por diferentes processos na consolida\u00e7\u00e3o, tomando pelo exemplo da r\u00e9gua de sensibilidade multisetorial do risco clim\u00e1tico da FEBRABAN:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fatores de risco de cr\u00e9dito considerados: os fatores de risco mais detalhados de cada registro podem ser cruzados com fatores do risco de cr\u00e9dito inerentes a cada um, considerando o rating, concentra\u00e7\u00e3o e prazo a decorrer, gerando um fator consolidado diferenciado.<\/li>\n\n\n\n<li>Mapa de calor no processo de consolida\u00e7\u00e3o diferenciado: cada registro pode ter sido submetido pelas caracter\u00edsticas da opera\u00e7\u00e3o a um mapa de calor com maior peso no eixo X ou no eixo Y de forma diferenciada, nem sempre sendo o tradicional diagonal perfeito (alto em um quadrante, baixo no quadrante oposto e toda a diagonal m\u00e9dia). H\u00e1 casos em que faz sentido um dos lados \u2018puxar\u2019 a avalia\u00e7\u00e3o para o eixo alto ou eixo baixo, conforme pol\u00edtica da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>3- CNAE especificado para cliente PF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Valida\u00e7\u00e3o: \u201cO c\u00f3digo CNAE n\u00e3o pode ser informado para o cliente pessoa f\u00edsica.\u201d<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o: No caso de clientes pessoas f\u00edsicas das opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito cuja renda principal prov\u00e9m do agroneg\u00f3cio e outros setores sens\u00edveis ao RSAC, faz sentido ele ser avaliado segundo os crit\u00e9rios macroecon\u00f4micos tanto quanto as empresas desse setor, pois refletir\u00e1 indiretamente em sua renda pessoal e consequente capacidade de honrar os cr\u00e9ditos tomados. \u00a0Sendo informa\u00e7\u00e3o opcional para pessoa f\u00edsica, s\u00f3 agrega. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>4- TVM duplicado para o mesmo emissor<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Valida\u00e7\u00e3o: \u201c&#8221;Um TVM \u00e9 determinado pela trinca sistema de registro\/tipo de ativo\/c\u00f3digo do ativo. Um mesmo TVM pode ser informado mais de uma vez no documento, para clientes diferentes. Um mesmo TVM deve ser informado uma \u00fanica vez para um mesmo cliente. TVM duplicados, para um mesmo cliente, implicam na rejei\u00e7\u00e3o do documento.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o: No contexto da exposi\u00e7\u00e3o ao risco RSAC em TVM, o termo \u2018cliente\u2019 \u00e9 aplic\u00e1vel ao emissor dos t\u00edtulos, uma vez que s\u00e3o aqueles adquiridos pela institui\u00e7\u00e3o financeira que representam seu risco de cr\u00e9dito. Para atender essa cr\u00edtica da valida\u00e7\u00e3o, seria necess\u00e1rio reportar a posi\u00e7\u00e3o consolidada desses t\u00edtulos pela trinca sistema de registro\/tipo de ativo\/c\u00f3digo. Desconhecemos se existe algum impedimento ou dificuldade em consolidar essa posi\u00e7\u00e3o, por exemplo ao se adquirir o mesmo t\u00edtulo com as mesmas caracter\u00edsticas em diferentes lotes de negocia\u00e7\u00e3o. Ou ainda por conta de parte deles ser mantida at\u00e9 o vencimento ou para negocia\u00e7\u00e3o antecipada, influindo no n\u00edvel de risco em fun\u00e7\u00e3o do prazo a decorrer por exemplo e consequente fatores de risco diferenciados. De qualquer forma, sem essa cr\u00edtica, passa a ser poss\u00edvel reportar os mesmos t\u00edtulos da mesma identifica\u00e7\u00e3o em mais de uma linha com consequente possibilidade de apurar diferentes avalia\u00e7\u00f5es de risco, inclusive com o risco consolidado diferenciado em fun\u00e7\u00e3o da valida\u00e7\u00e3o do item 2 desse artigo.<\/p>\n\n\n\n<p>Assine nossa newsletter em <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/build-relation\/newsletter-follow?entityUrn=7203707724449132546\">https:\/\/www.linkedin.com\/build-relation\/newsletter-follow?entityUrn=7203707724449132546<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Mais sobre o CADOC 2030 DRSAC na categoria <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/cadoc\/esg2030\/\">https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/cadoc\/esg2030\/<\/a> e modelo interno de avalia\u00e7\u00e3o do risco social, ambiental e clim\u00e1tico na categoria <a href=\"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/esg_rsac\/avaliacao-rsac\/\">https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/esg_rsac\/avaliacao-rsac\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>#BC #CADOC #2030 #DRSAC #PRSAC #RSAC #FEBRABAN #reguadesensibilidade #stresstest #backingtest Yoshio Hada: s\u00f3cio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras nos temas de Modelo Interno de RSAC, Dados Abertos (Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras, Relat\u00f3rio do Pilar 3, Relat\u00f3rio do GRSAC e Canais de Atendimento), CADOC\u2019s (DLI 2062, COS 40XX, Saldos Di\u00e1rios 4111, 5011, ETF 80XX, DF 9011\/9061, SVR 9800, DRSAC 2030, RCP 4076, Pagamentos do Varejo e Canais de Atendimento 6209), FGC405, Convers\u00e3o de layouts (ETL), Calend\u00e1rio de Obriga\u00e7\u00f5es Acess\u00f3rias ou Fluxos de Execu\u00e7\u00e3o, Valida\u00e7\u00e3o e Envio de CADOC\u2019s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Institui\u00e7\u00f5es financeiras S3 e S4: Essas exce\u00e7\u00f5es se aplicam ao seu cen\u00e1rio? <\/p>\n<p>Talvez elas tenham sido o motivo da elimina\u00e7\u00e3o de algumas valida\u00e7\u00f5es na rec\u00e9m-publicada lista de cr\u00edticas na valida\u00e7\u00e3o do CADOC 2030 DRSAC, dispon\u00edvel em [link no corpo do artigo] <\/p>\n<p>Al\u00e9m da inclus\u00e3o de algumas valida\u00e7\u00f5es alinhadas \u00e0 instru\u00e7\u00e3o de preenchimento num processo de melhoria cont\u00ednua, essa nova vers\u00e3o causou surpresa em outras eliminadas, onde mencionamos o que era validado e poss\u00edveis hip\u00f3teses para n\u00e3o serem mais aplicadas.<\/p>\n<p>Valida\u00e7\u00f5es eliminadas (nem todas as valida\u00e7\u00f5es s\u00e3o erros, podendo ser questionamentos a serem esclarecidos ao regulador), onde citamos cen\u00e1rio hipot\u00e9tico da exclus\u00e3o dessa valida\u00e7\u00e3o que pode ser aplicado ao seu caso&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2331,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[283],"tags":[271,19,18,76,352,270,354,242,435,355,440,275],"class_list":["post-2330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-esg2030","tag-271","tag-banco-central","tag-bc","tag-cadoc","tag-cadoc2030","tag-drsac","tag-febraban","tag-grsac","tag-reguadesensibilidade","tag-reguasensibilidade","tag-regulatorio","tag-rsac"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2330"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2334,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2330\/revisions\/2334"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2331"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}