{"id":2304,"date":"2024-05-28T11:19:50","date_gmt":"2024-05-28T14:19:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/?p=2304"},"modified":"2024-05-28T11:27:17","modified_gmt":"2024-05-28T14:27:17","slug":"drsac-2030-cadoc-fator-carteira-credito-mitigacao-risco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/05\/28\/drsac-2030-cadoc-fator-carteira-credito-mitigacao-risco\/","title":{"rendered":"DRSAC 2030: Suas exposi\u00e7\u00f5es consideram os fatores de sua carteira de cr\u00e9dito?"},"content":{"rendered":"\n
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Institui\u00e7\u00f5es financeiras S3 e S4: exposi\u00e7\u00f5es reportadas em seu CADOC 2030 DRSAC consideram fatores de sua carteira de cr\u00e9dito? Caso contr\u00e1rio, talvez estejam reportando exposi\u00e7\u00f5es de risco mais rigorosos do que realmente representam para sua carteira.<\/p>\n\n\n\n

Se ainda n\u00e3o os consideram, argumentamos em https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2024\/01\/26\/mitigacao-risco-social-ambiental-climatico-com-fatores-risco-credito\/<\/a> a fundamenta\u00e7\u00e3o para mitiga-los adotando fatores de risco de cr\u00e9dito, tais como, por exemplo, a r\u00e9gua de sensibilidade ao risco clim\u00e1tico da FEBRABAN num modelo inicial descrito em https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2023\/09\/26\/rsac-regua-multissetorial-de-sensibilidade-ao-risco-climatico-da-febraban\/<\/a>, com o vi\u00e9s de evolu\u00e7\u00e3o ou personaliza\u00e7\u00e3o desse modelo em cada institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Seguindo essa linha de racioc\u00ednio:<\/p>\n\n\n\n

1-Exposi\u00e7\u00f5es reportadas com as respostas de autoavalia\u00e7\u00e3o do cliente, mesmo ap\u00f3s o crivo do processo de KYC, podem estar sobreavaliadas, uma vez que o peso da \u2018possibilidade de ocorr\u00eancia de perdas para a institui\u00e7\u00e3o ocasionadas por eventos associados\u2019 ao RSAC (conforme defini\u00e7\u00e3o da resolu\u00e7\u00e3o 4.557 do artigo citado) pode ser menor ao considerar caracter\u00edsticas da carteira de cr\u00e9dito de cada institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n

2-A taxonomia de RSAC de uso p\u00fablico \u00e9 uma sensibilidade gen\u00e9rica, motivo pelo qual a r\u00e9gua de sensibilidade ao risco clim\u00e1tico da FEBRABAN cruza sucessivamente fatores de risco de cr\u00e9dito com vari\u00e1veis espec\u00edficas da carteira de cr\u00e9dito de cada institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n

3-E mesmo utilizando exposi\u00e7\u00f5es elaboradas por pol\u00edtica interna, elas por si s\u00f3 podem n\u00e3o representar a escala real de risco se confrontado com as caracter\u00edsticas da carteira de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

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4-Todas essas fontes de exposi\u00e7\u00e3o possuem alto car\u00e1ter julgamental e de sensibilidade qualitativa, seja no escopo setorial ou por um cliente. Qualquer uma delas pode ser cruzada com fatores do risco de cr\u00e9dito. Por exemplo, o cliente possuindo bom hist\u00f3rico de pagamentos num pequeno prazo a decorrer de seu saldo devedor e ainda representando baixo percentual dentro da carteira total (5) s\u00e3o fatores atenuantes ao preju\u00edzo provocado por sua inadimpl\u00eancia, alinhado \u00e0 defini\u00e7\u00e3o de risco social, ambiental ou clim\u00e1tico da resolu\u00e7\u00e3o 4.557. <\/p>\n\n\n\n

Assim, nossa proposta \u00e9 permitir que sua institui\u00e7\u00e3o financeira utilize a taxonomia verde da FEBRABAN (2) ou exposi\u00e7\u00f5es de risco modeladas por pol\u00edtica interna (3) ou ainda utilizar as respostas de seu question\u00e1rio KYC (1) como fonte de exposi\u00e7\u00f5es ao RSAC (4), inclusive todas simultaneamente. Da\u00ed cruz\u00e1-las com sua pr\u00f3pria carteira de cr\u00e9dito num modelo interno (5). Esse modelo pode ser iniciado com o racional do modelo da r\u00e9gua de sensibilidade da FEBRABAN, mas com a capacidade de implementar suas respectivas evolu\u00e7\u00f5es em modelos paralelos e personalizados para produ\u00e7\u00e3o do cadoc 2030 DRSAC. <\/p>\n\n\n\n

Havendo uma pulveriza\u00e7\u00e3o e boa qualidade credit\u00edcia da carteira, a tend\u00eancia \u00e9 de suas exposi\u00e7\u00f5es ao risco iniciais serem mitigadas para envio nesse cadoc (6), com todo racional parametrizado, justificado e documentado (7).<\/p>\n\n\n\n

Contate-nos para maiores detalhes em https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/contato\/<\/a> <\/p>\n\n\n\n

Esse PDF ilustrado dispon\u00edvel em https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/160-link-carrossel-2030-mitigar.pdf<\/a> <\/p>\n\n\n\n

Mais sobre o CADOC 2030 DRSAC na categoria https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/cadoc\/esg2030\/<\/a> e modelo interno de avalia\u00e7\u00e3o do risco social, ambiental e clim\u00e1tico na categoria https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/category\/esg_rsac\/avaliacao-rsac\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

#BC #CADOC #2030 #DRSAC #PRSAC #RSAC #FEBRABAN #reguadesensibilidade #stresstest #backingtest Yoshio Hada: s\u00f3cio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras nos temas de Modelo Interno de RSAC, Dados Abertos (Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras, Relat\u00f3rio do Pilar 3, Relat\u00f3rio do GRSAC e Canais de Atendimento), CADOC\u2019s (DLI 2062, COS 40XX, Saldos Di\u00e1rios 4111, 5011, ETF 80XX, DF 9011\/9061, SVR 9800, DRSAC 2030, RCP 4076, Pagamentos do Varejo e Canais de Atendimento 6209), FGC405, Convers\u00e3o de layouts (ETL), Calend\u00e1rio de Obriga\u00e7\u00f5es Acess\u00f3rias ou Fluxos de Execu\u00e7\u00e3o, Valida\u00e7\u00e3o e Envio de CADOC\u2019s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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