{"id":1700,"date":"2022-12-16T14:01:08","date_gmt":"2022-12-16T17:01:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/?p=1700"},"modified":"2022-12-16T14:14:32","modified_gmt":"2022-12-16T17:14:32","slug":"gir-exposicao-x-gerenciamento-de-risco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2022\/12\/16\/gir-exposicao-x-gerenciamento-de-risco\/","title":{"rendered":"GIR – Exposi\u00e7\u00e3o x Gerenciamento de Risco"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Aus\u00eancia de exposi\u00e7\u00e3o ao Risco de Mercado n\u00e3o necessita de gerenciamento de Risco de Mercado? Diante dessa d\u00favida, resgatei alguns argumentos a seguir para reflex\u00e3o, muitas vezes com v\u00e1rias possibilidades sem uma \u00fanica resposta.<\/p>\n\n\n\n

Dentro do contexto dos riscos em institui\u00e7\u00f5es financeiras, a exposi\u00e7\u00e3o ao risco de mercado \u00e9 um valor num\u00e9rico apurado a partir de posi\u00e7\u00f5es de carteira atreladas a moedas, \u00edndices inflacion\u00e1rios, pre\u00e7os de ativos, taxas de juros, entre outros. Aqueles que n\u00e3o operam com um peso maior sobre essas vari\u00e1veis podem ter essa exposi\u00e7\u00e3o zerada ou m\u00ednima, de forma que n\u00e3o faz parte de sua prioridade no c\u00e1lculo total.<\/p>\n\n\n\n

Mas sob \u00f3tica do gerenciamento integrado de riscos, ao antecipar cen\u00e1rios por meio da rela\u00e7\u00e3o de causa e efeito, vari\u00e1veis de mais de um tipo de risco ser\u00e3o intercalados, dentre eles o risco de mercado. No exemplo da figura, se uma seca atingir uma regi\u00e3o geogr\u00e1fica (escopo de risco clim\u00e1tico), ela pode influir na safra (1) e gerar um aumento no pre\u00e7o das commodities (2) que sejam ali cultivadas (vari\u00e1vel do risco de mercado).<\/p>\n\n\n\n

Caso a institui\u00e7\u00e3o tenha clientes que operam nessa regi\u00e3o atingida, sua colheita prejudicada impactar\u00e1 na probabilidade maior de inadimpl\u00eancia (3-risco de cr\u00e9dito).<\/p>\n\n\n\n

Por outro lado, caso sejam clientes que n\u00e3o operam na regi\u00e3o atingida, ter\u00e3o sua safra valorizada, gerando at\u00e9 oportunidades de amplia\u00e7\u00e3o na concess\u00e3o de mais cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m de fatores clim\u00e1ticos, o pre\u00e7o da commodity tamb\u00e9m pode oscilar em fun\u00e7\u00e3o de guerras (4-Ucr\u00e2nia deixando de exportar produtos e defensivos agr\u00edcolas), acidentes (5-interrup\u00e7\u00e3o da navega\u00e7\u00e3o no Canal de Suez), s\u00f3 ficando em dois exemplos de escala planet\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n

Dependendo dos ativos investidos ou passivos assumidos com essas depend\u00eancias, tais eventos afetar\u00e3o positiva ou negativamente a posi\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n

Enfim, sugerimos que mesmo sendo sua exposi\u00e7\u00e3o no tocante ao c\u00e1lculo n\u00e3o ser relevante, o gerenciamento de risco de mercado ser considerado sob aspecto integrado como um fator de causa afetando a exposi\u00e7\u00e3o de risco de cr\u00e9dito, por exemplo. Da\u00ed, acompanhar indicadores e not\u00edcias relevantes para abastecer decis\u00f5es do comit\u00ea de riscos seria o m\u00ednimo e essencial.<\/p>\n\n\n\n

Essa e outras publica\u00e7\u00f5es com regulat\u00f3rio do BC em https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/list\/publicacoes\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Yoshio Hada<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3cio administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas dos dados abertos (Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras, Pilar 3 e Canais de Atendimento), CADOC\u2019s (DLI 2062, COS 40XX, 5011, ETF 80XX, DF 9011\/9061, SVR 9800, ESG 2030, RCP 4076), FGC405, convers\u00e3o de layouts (ETL), controle de limites, calend\u00e1rio de obriga\u00e7\u00f5es (envio de arquivos regulat\u00f3rios ou rotinas administrativas), valida\u00e7\u00e3o e envio de CADOCs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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