{"id":1680,"date":"2022-11-25T17:46:30","date_gmt":"2022-11-25T20:46:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/?p=1680"},"modified":"2023-12-20T17:14:17","modified_gmt":"2023-12-20T20:14:17","slug":"esg-drsac-2030-como-um-risco-climatico-pode-afetar-instituicoes-financeiras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/2022\/11\/25\/esg-drsac-2030-como-um-risco-climatico-pode-afetar-instituicoes-financeiras\/","title":{"rendered":"ESG DRSAC 2030: como um risco clim\u00e1tico pode afetar institui\u00e7\u00f5es financeiras"},"content":{"rendered":"\n
\"\"
Exemplo da conex\u00e3o de um risco clim\u00e1tico dentro de um modelo integrado de riscos<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Risco clim\u00e1tico lembra previs\u00e3o de placar antes de seu respectivo jogo: h\u00e1 um hist\u00f3rico e uma tend\u00eancia, mas ainda com elevado grau de incerteza na materializa\u00e7\u00e3o de sua previs\u00e3o. Encerrado o jogo, surgem milh\u00f5es de especialistas que explicam e justificam o placar. E por fim, seus detalhes e profundidade no assunto v\u00e3o se dissipando e sendo esquecidos na medida que o tempo passa pela sequ\u00eancia dos jogos seguintes.<\/p>\n\n\n\n

Seguindo essa analogia e transportando-a ao modelo de riscos integrados e escopo do arquivo 2030 com escala qualitativa de avalia\u00e7\u00e3o (essencial a ser adotado por todas as institui\u00e7\u00f5es conforme regulamenta\u00e7\u00e3o), exemplificamos um tomador de recursos operando no agroneg\u00f3cio (numera\u00e7\u00e3o conforme a ilustra\u00e7\u00e3o):<\/p>\n\n\n\n

A previs\u00e3o de seca numa regi\u00e3o X (1) poder\u00e1 afetar a safra (2), afetando a capacidade de adimpl\u00eancia caso essa produ\u00e7\u00e3o tenha sido dada como garantia ou ser a fonte de recursos (3) para o tomador de cr\u00e9dito honrar seu compromisso.<\/p>\n\n\n\n

Dependendo da safra de outras regi\u00f5es (4), se houver maior produ\u00e7\u00e3o e suprir a quebra da safra da regi\u00e3o X, os pre\u00e7os estar\u00e3o estabilizados, caso contr\u00e1rio, seus pre\u00e7os ser\u00e3o inflacionados, com efeito no pre\u00e7o das commodities e risco de mercado (5).<\/p>\n\n\n\n

Assim, o tomador de recursos (6) por meio de opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito ou pela emiss\u00e3o de TVM ter\u00e1 seu risco avaliado conforme a regi\u00e3o de sua \u00e1rea agr\u00edcola: mais alto se ele operar na regi\u00e3o X, mais baixo se ele operar nas demais regi\u00f5es, ou at\u00e9 um equil\u00edbrio se operar em ambas (no arquivo 2030 \u00e9 prevista a geolocaliza\u00e7\u00e3o em m\u00faltiplas regi\u00f5es). Esse risco est\u00e1 relacionado diretamente ao risco de cr\u00e9dito (7), uma vez que a lucratividade desse tomador de recursos est\u00e1 diretamente ligada \u00e0 safra e ao pre\u00e7o (5) com o qual sua produ\u00e7\u00e3o ser\u00e1 comercializada.<\/p>\n\n\n\n

As demais conex\u00f5es com risco de liquidez e capital s\u00e3o consequ\u00eancias do resultado agregado da institui\u00e7\u00e3o. Seguindo essa l\u00f3gica da import\u00e2ncia da vis\u00e3o integrada, v\u00e1rias iniciativas visam contribuir para o resultado da institui\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

  1. Conhe\u00e7a seu cliente: nesse exemplo, detalhar o tipo e a regi\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o, bem como acompanhar a evolu\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas futuras.<\/li>
  2. Amea\u00e7a ou oportunidade: seu tomador de recursos operando na regi\u00e3o X ter\u00e1 sua avalia\u00e7\u00e3o de RSAC com pior avalia\u00e7\u00e3o, e simultaneamente, um tomador operando nas demais regi\u00f5es ter\u00e1 n\u00e3o apenas melhor avalia\u00e7\u00e3o, mas tamb\u00e9m sendo oportunidade de maior investimento.<\/li>
  3. Informa\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o entre as institui\u00e7\u00f5es financeiras n\u00e3o \u00e9 linear, isto \u00e9, aquelas que possu\u00edrem as informa\u00e7\u00f5es dos itens acima operar\u00e3o com vantagens adicionais no processo de tomada de decis\u00f5es para cess\u00e3o de cr\u00e9ditos ou compra\/venda de TVM vinculados direta ou indiretamente \u00e0 seca na regi\u00e3o X. Institui\u00e7\u00f5es financeiras sem esse conhecimento poder\u00e3o operar na ponta inversa de maior risco sem consci\u00eancia das vari\u00e1veis clim\u00e1ticas dentro de seu modelo de riscos.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Tal como um jogo, onde especialistas podem prever o comportamento de um jogo, mesmo assim com alto grau de imprevisibilidade, muitas institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o possuir\u00e3o especialistas, escala e capacidade de investimento para modelos preventivos considerando RSAC.<\/p>\n\n\n\n

    Mas num processo de melhoria cont\u00ednua, o m\u00ednimo \u00e9:<\/p>\n\n\n\n

    1-Documentar quais crit\u00e9rios pelos quais seus tomadores de cr\u00e9dito foram considerados de \u2018baixo\u2019 ou \u2018alto\u2019 grau de risco RSAC.<\/p>\n\n\n\n

    2-Documentar o resultado dos \u2018jogos\u2019, isto \u00e9, se a previs\u00e3o clim\u00e1tica inicial se confirmou e qual sua contribui\u00e7\u00e3o no resultado da liquida\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito, positiva ou negativamente.<\/p>\n\n\n\n

    Sem documenta\u00e7\u00e3o, a probabilidade de cair no esquecimento \u00e9 potencializado mais ainda em se tratando de uma escala qualitativa. Aprendemos mais analisando o jogo encerrado, sendo um processo at\u00e9 para melhorar a pr\u00f3xima rodada de previs\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

    E como a mem\u00f3ria \u00e9 curta e seletiva, o m\u00ednimo \u00e9 documentar os fatos, isto \u00e9, o jogo encerrado.<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Yoshio Hada S\u00f3cio <\/p>\n\n\n\n

    administrador da B3Bee Consultoria e Sistemas, licenciando sistemas dos dados abertos (Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras, Pilar 3 e Canais de Atendimento), CADOC\u2019s (DLI 2062, COS 40XX, 5011, ETF 80XX, DF 90X1, SVR 9800, ESG 2030, RCP 4076), FGC405, convers\u00e3o de layouts (ETL), controle de limites, calend\u00e1rio de obriga\u00e7\u00f5es (envio de arquivos regulat\u00f3rios ou rotinas administrativas), valida\u00e7\u00e3o e envio de CADOCs,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Risco clim\u00e1tico lembra previs\u00e3o de placar antes de seu respectivo jogo: h\u00e1 um hist\u00f3rico e uma tend\u00eancia, mas ainda com elevado grau de incerteza na materializa\u00e7\u00e3o de sua previs\u00e3o. Encerrado o jogo, surgem milh\u00f5es de especialistas que explicam e justificam o placar. E por fim, seus detalhes e profundidade no assunto v\u00e3o se dissipando e sendo esquecidos na medida que o tempo passa pela sequ\u00eancia dos jogos seguintes.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1681,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[283,181,225],"tags":[271,18,76,270,243,277,274,275],"class_list":["post-1680","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-esg2030","category-gir4557","category-modelagem-de-riscos","tag-271","tag-bc","tag-cadoc","tag-drsac","tag-esg","tag-prsac","tag-riscoclimatico","tag-rsac"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1680"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1680\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1692,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1680\/revisions\/1692"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1681"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.b3bee.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}